Aktualny na dzień 08.12.2017 wykres Indeksu Rynku Obligacji:

Indeks Rynku Obligacji na dzień 19.01.2018
Indeks Rynku Obligacji na dzień 19.01.2018

Wszystkie wpisy dotyczące Indeksu Rynku Obligacji znajdziesz w tym miejscu.

Metodologia wyliczania Indeksu Rynku Obligacji

Pobieram dane dotyczące Instrumentów notowanych ze strony GPWCatalyst.pl i dane te odpowiednio obrabiam. Zostawiam tylko instrumenty w PLN, wykluczam obligacje notowane wyłącznie na rynku BondSpot (niedostępne dla indywidualnych inwestorów, ten indeks jest dla nas), pozostawiam tylko obligacje korporacyjne (bez skarbu państwa, bez banków spółdzielczych, bez samorządów, bez BGK). Obliczam łączną wartość wszystkich emisji dla danego emitenta. Wykluczam obligacje o stałym oprocentowaniu i wykluczam emitentów o łącznej wartości emisji poniżej 10 mln zł.

Pobieram dane dotyczące rentowności brutto obligacji ze skanera obligacji. Jeżeli rentowność brutto danej obligacji jest ujemna, ręcznie zmieniam ją na 0%. Dla każdego emitenta obligacji obliczam średnią wartość rentowności brutto notowanych obligacji (YTM brutto). Mając listę emitentów i przynależącą do nich średnią YTM brutto, znajduję emitenta będącego w środku stawki (mediana), to jest mój odczyt rentowności dla Rynku Obligacji.

Odczytuję wartość WIBOR 3M.

Różnica między YTM brutto “środkowego” emitenta, a WIBOR 3M jest właśnie odczytem wskaźnika Indeksu Rynku Obligacji. Odczytu dokonuję w każdy piątek po sesji, przy obecnej ilości transakcji na Catalyst uważam to za wystarczającą częstotliwość.